算法交易-Bali

最近一直听到周围的朋友说，现在监管的一些创造性措施对高频交易打击很大。这些措施有上调准备金率、扩大涨停板限制、上调手续费，而且每天撤单次数也有限制了。出发点就是打击过度投机，保证市场平稳运行。以上期所的天然橡胶手续费来说，由原来的日内每手大约5元，上调到双边成交金额的万分之1.5，加上期货公司的，可能是万分之1.8左右，相当于做一次手续费就差不多七八十元，相当于涨了10多倍。

影响不是一点点啊。至少我看到两个朋友的高频策略就此挂掉，不得不下线。一位业内非常知名的期货老兵今年为止的战绩也欠佳。更有甚者，为了打击这种高频交易，貌似还有日内最多撤单数为500次的限制，超过了就要被警告，这让一些高频套利的策略也难以存活了。

号称领导们的用意是抑制物价，打击投机。一拍脑袋就想出这个办法了，里边的逻辑没人搞得清楚。也对，领导的想法都让p民搞清楚了还怎么混。

高频，短期没戏。

不要高频那就降频吧，每天操作个试几次总允许吧。提高手续费，那可操作波段也变大了，操作级别也就变大了。

引用某牛语：唯一不变的是变化。