Comments for 算法交易-Bali

Comment on 从弹弓到航母 by Bali

Bali — Mon, 04 Jul 2011 13:04:44 +0000

国内的T+1，做空困难等制度会消灭一大部分策略，软件速度快等优势也看似没有必要。不过在下面几点来说还是合适的：
1）交易策略的生成。现在大多数人的策略都是亏了N多年的钱，自己一手一手总结出来的。有了软件，就很容易做回测了，策略好与不好一测便知；
2）没有心理成本。大家都知道止损，但一刀子下去半个月的工资，要淡定是很难地，手哆嗦难免。软件就不会了。
3）绕过T+1与做空。如果没有系统性风险，趋势中的震荡反而是好事情。在趋势中建个大的底仓，然后用软件去把握这种小波段震荡，可以间接实现T+0的。这时候就要眼快手快了。

我觉得靠谱，也看到有人这么干呢。拭目以待吧，打算做了小公开实盘。

Comment on 从弹弓到航母 by 盗火威廉

盗火威廉 — Mon, 04 Jul 2011 08:59:00 +0000

弱弱的问一下，股市里面，适合这种交易软件吗？

Comment on 趣味思考题一道 by 盗火威廉

盗火威廉 — Mon, 04 Jul 2011 08:23:34 +0000

学习了。
简而言之：风险偏好度与资金量成反比。

Comment on 趣味思考题一道 by Bali

Bali — Wed, 29 Jun 2011 00:26:35 +0000

@小轶

小轶 :
从数理概率统计来计算：A, 期值=75%×1000+25%×0=750；
B, 期值=100%×700=700；
期值A>期值B,但是可能需要考虑其他因素。不同的决策者有不同主观决策，设该主观因素为F(X)
则：期值=p1×F(X)+P2*F(X) p1+p2 =1 , F(X)应该是一个期望的概率函数，不同的决策者采用不同的函数。

因此，A:期值=75%×F(1000)+25%×F(0)；
B:期值=100%×F(700)；
假如：F(X)=X，就是前面情况，期值A（750）>期值B（700）,应该选择A
一般情况下，可能需要依据F(X)来决定期值A与期值B最终值。

胡乱猜测，希望看到楼主的分析。

哈哈，很靠谱很量化，我想表达的意思也差不多。两方面：1）应该算期望值，2）盈利目标也要考虑进去，和你所说的F(X)差不多。对于高频算法来说，如果那个交易单位是人民币元，而每天会进行上千次的交易，显然应该选A，而如果那个交易单位是亿，而700亿对绝大部分人来说已经足够，那这时候应该选B，然后转而全选择那些风险低些的投资。那时候，你是拿出一部分让机器自动交易，还是买一大堆茅台，就是个人偏好了。

Comment on 趣味思考题一道 by Bali

Bali — Wed, 29 Jun 2011 00:19:34 +0000

[代某民女把评论也发上来]

这题目我读书的时候就做过
这是风险偏好问题，期望值是一样的，一个是不确定的，一个是确定的，看个人的赌性，每个人可以承担的风险不同。举例：
如果我是投自己的钱，而且数额很大，很有可能选择B;
如果我是基金经理，收入来自提成，可能会选A,也可能选B,个案分析