算法交易-Bali

[代某民女把评论也发上来]

这题目我读书的时候就做过
这是风险偏好问题，期望值是一样的，一个是不确定的，一个是确定的，看个人的赌性，每个人可以承担的风险不同。举例：
如果我是投自己的钱，而且数额很大，很有可能选择B;
如果我是基金经理，收入来自提成，可能会选A,也可能选B,个案分析

@小轶

小轶 :

从数理概率统计来计算：A, 期值=75%×1000+25%×0=750；
B, 期值=100%×700=700；
期值A>期值B,但是可能需要考虑其他因素。不同的决策者有不同主观决策，设该主观因素为F(X)
则：期值=p1×F(X)+P2*F(X) p1+p2 =1 , F(X)应该是一个期望的概率函数，不同的决策者采用不同的函数。

因此，A:期值=75%×F(1000)+25%×F(0)；
B:期值=100%×F(700)；
假如：F(X)=X，就是前面情况，期值A（750）>期值B（700）,应该选择A
一般情况下，可能需要依据F(X)来决定期值A与期值B最终值。

胡乱猜测，希望看到楼主的分析。

哈哈，很靠谱很量化，我想表达的意思也差不多。两方面：1）应该算期望值，2）盈利目标也要考虑进去，和你所说的F(X)差不多。对于高频算法来说，如果那个交易单位是人民币元，而每天会进行上千次的交易，显然应该选A，而如果那个交易单位是亿，而700亿对绝大部分人来说已经足够，那这时候应该选B，然后转而全选择那些风险低些的投资。那时候，你是拿出一部分让机器自动交易，还是买一大堆茅台，就是个人偏好了。