算法交易-Bali

Monte Carlo方法在金融分析中用得比较广泛的方法之一。抛砖引玉，说说理解。

先说个简单的例子，看看这东西怎么玩的。可以用下面的方法计算Pai。先在地上画一个变长为一米的正方形，然后再在里面画一个直径为一米的圆，接着就向里面完全随机地扔小石子。要扔足够多，记下石子总数M和落在圆里面的石子数N，那么pai的值就是4N/M。如果抽象一下，就是这样：

1. 定义样本值域和分布
2. 生成符合分布的样本值
3. 对输入进行确定性的计算
4. 进行结果统计。

老美经常拿这东西算风险，算价值之类的，国内股票、期货市场感觉上还用不太上。不过做做交易策略的收益率模拟还是有用的吧。就是样本要多，股指期货才出来1年多，用这个日线设计测试的策略难以具有代表性。如果真要做的话，最好级别小点，15分钟之类的。

做这种验证Matlab是很方便的，开源的东西里boost和quantlib也有类似的库。

参考链接：

http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_methods_in_finance

http://en.wikipedia.org/wiki/Stock_market_simulator

http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method